The Yield Book

Fixed Income Analytics System

市場で培った実績

イールドブックは最先端の金融モデルである期間構造モデル、MBS期限前償還率モデル、デフォルト(損失率)モデルを分析の基幹としており、オプション調整スプレッド(OAS)、実効デュレーションおよび実効コンベクFTSEなど洗練されたポートフォリオ分析・リスク管理手法を提供しています。

債券、インデックスおよび市場データの包括的な提供

銘柄マスターのデータベースは属性情報ならびに日次の時価情報を提供します。このデータベースは、債券市場で流通する大半の資産クラスおよび通貨をカバーしています。リアル・タイムの市場データ、過去の時系列データおよび日次で提供されるポートフォリオの分析値により、強力な分析能力を提供しています。また日本における標準的な外債ベンチマークである世界国債インデックスを始めとするFTSE債券インデックスも市場動向を分析する手段としてご利用いただけます。

ネットワーク&デスクトップ

イールドブックを自社内のシステムとデスクトップまたはLAN上で統合してご利用いただけます。クライアント・サーバーのアーキテクチャーを採用しているので、データやモデルの更新は自動的に行われます。またバッチ。スクリプトとバッチ・オン・デマンド機能を使用して高度な自動化処理にも対応します。

サポートとコンサルティング・サービス

イールドブック専任の債券アナリストと技術担当者がイールドブックの導入をサポートいたします。また東京では年2回の講習会を実施しており、ユーザーは無料でご参加いただけます。さらに、各種の分析やバッチの作成などもコンサルティング・サービスとして請け負っております。